Metode Pengukuran Risiko Pasar Bassel Ii
Di dalam Amandement to the Basel Capital Accord to Incorporate Market Risks, 1998, terdapat dua jenis metode yang sanggup dipakai dalam mengukur risiko pasar yaitu :
A.Standard Methode
Pengukuran risiko pasar dengan memakai metode standar sanggup dilakukan untuk aset yang mempunyai risiko suku bunga (interest rate risk) dan risiko nilai tukar (foreign exchange risk).
Risiko suku bunga. Mencakup risiko alasannya mengambil posisi surat hutang atau instrumen lain yang terkait dengan suku bunga dalam trading book. Untuk risiko ini, minimum modal yang diperlukan (capital requirement) dihitung dengan memakai dua perhitungan yang terpisah yaitu Specific Risk Charge dan General Market Risk Charge.
Risiko Nilai Tukar. Mencakup risiko alasannya mengambil posisi/hold valuta absurd atau foreign exchange untuk tujuan trading (trading book) maupun non-trading (banking book). Perhitungan capital charge untuk meng-cover risiko nilai tukar dilakukan dalam 2 tahap yaitu : 1). Mengukur eksposur posisi pada satu jenis valuta, 2).Mengukur risiko yang terdapat dalam adonan posisi long dan short dari aneka macam valuta.
Net open position setiap valuta dihitung dengan menjumlahkan net spot posisiton, net forward position, garansi (atau instrumen sejenis) yang sudah niscaya akan dieksekusi, biaya/pendapatan yang telah di-hedge, pos laba-rugi lainnya dalam valas. Capital charge ialah 8% dari net long/short terbesar diantara kedua posisi tersebut.
B.Internal Model / Value at Risk (VaR)
Value at Risk merupakan metode pengukuran risiko dengan memakai pendekatan statistik. Difinisi VaR ialah : “Probabilitas maksimum potensial kerugian yang mungkin timbul dari suatu outstanding portfolio dengan tingkat keyakinan (confidence level) tertentu untuk horizon waktu yang tertentu”, Value at Risk sanggup dimanfaatkan untuk :
- Mengestimasikan potensial kerugian portfolio yang dikelola bank.
- Monitoring risiko portfolio.
- Sebagai alat isu kepada manajemen.
- Menentukan modal yang harus disediakan untuk meng-cover risiko pasar.
Terdapat 3 (tiga) jenis metode yang sanggup dipakai untuk menghitung risiko pasar dengan memakai VaR, yaitu :
a.Historical method.
Merupakan metode yang memakai sekumpulan data historis konkret dari faktor pasar (mis. tingkat suku bunga) selama jangka waktu tertentu untuk memilih konkret distribusi perubahan nilai portfolio. Nilai konkret portfolio yang diperoleh akan menghasilkan nilai positif (gain) atau negatif (loss) sesuai perubahan konkret data yang digunakan. Selanjutnya nilai konkret portfolio tersebut diurutkan (ranking) dari positif terbesar hingga negatif terbesar. Sesuai dengan tingkat keyakinan yang dipilih, maka akan diperoleh nilai VaR. Metode ini kurang dipergunakan oleh beberapa bank.
b Analytical Method.
Merupakan metode pengukuran VaR yang melibatkan volatilitas dan kekerabatan diantara aset yang ada dalam portfolio. Disamping itu, metode ini juga memakai model matriks dan asset variance covariance. Sering juga disebut dengan metode Variance Covariance.
c. Monte Carlo Method
Merupakan metode pengukuran VaR dengan menghasilkan aneka macam alternatif skenario dari data yang dimasukkan. Penggunaan metode ini secara umum lebih gampang dilakukan dengan memakai piranti yaitu “software” khusus yang akan memudahkan dan mempercepat hasil pengukuran.
Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge
Sumber http://belajarperbankangratis.blogspot.com
0 Response to "Metode Pengukuran Risiko Pasar Bassel Ii"
Posting Komentar