Jenis Jenis Risiko Di Bank
Seberapa sering kita mendengar kata "risiko"? Apakah yang dimaksud dengan risiko? Misalnya, banyak kita dengar "Jangan menyetir pada ketika ngantuk, terlalu berisiko!!", "Saya tidak mau membiayai kredit dibidang tersebut, risikonya sangat tinggi". Lalu apa risiko itu sendiri?
Anda semua niscaya baiklah bahwa risiko selalu menempel pada setiap kegiatan dan kegiatan bank. Sebelum membahas kesana, berikut ini yaitu definisi risiko yang sanggup kita jadikan referensi:
Menurut regulasi yang berlaku ketika ini, risiko yaitu potensi kerugian tanggapan terjadinya suatu insiden tertentu (POJK No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum). Risiko ternyata yaitu potensi kerugian, apabila disebutkan potensi, berarti risiko bisa terjadi, bisa tidak, bisa sangat mungkin, bisa tidak terlalu mungkin. Pada point ini kita berbicara perihal suatu kemungkinan (probabilitas). Lalu, potensi/kemungkinan terhadap apa? tentunya terhadap kejadian/peristiwa tertentu (Event Risk) baik yang sanggup diprediksikan sebelumnya atau yang tidak sanggup dipredeksikan (unexpected) yang sanggup menjadikan kerugian (financial atau non-financial).
Masih mengacu kepada regulasi diatas, dalam kegiatan bank sedikitnya terdapat 8 (delapan) jenis risiko, apa saja itu?
= Risiko Kredit =
Misal:
Bank menawarkan kredit kepada debitur
Bank menempatkan dana pada bank lain
Bank melaksanakan transaksi derivatif
Bank membeli SSB korporasi
Contoh kasus:
Bank Indover (Bank komersial di Belanda) telah dipailitkan oleh Pengadilan pada 7 Oktober 2008 alasannya yaitu bank tersebut gagal membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo setara US$ 92 juta. Bank Indover mengalami kesulitan likuiditas alasannya yaitu mengalami kredit macet yang sangat besar.
Beberapa bank nasional lain, diberitakan oleh banyak sekali media mempunyai eksposur pada bank tersebut dengan jumlah yang bervariasi. Karena Bank Indover dipailitkan oleh otoritas moneter Belanda, maka Bank tsb tidak beroperasi lagi.
Meskipun masalah tsb belum selesai, namun bank-bank yang mempunyai eksposur pada Bank Indover mengahadapi Risiko Kredit
= Risiko Pasar =
Risiko Pasar yaitu Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
Yang dimaksud dengan faktor pasar yaitu :
Nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas
Contoh Kasus:
Apakah anda ingat insiden dimana ketika bank terlalu berani menaruh risiko tinggi dalam derivatif sampai bank besar di AS rugi miliaran dolar? Motivasi apa yang mendorong mereka mengambil ekstra risiko? Fortune mengulas bahwa penyebab utama yaitu kebijakan suku bunga rendah yang dipertahankan The Fed.
Kebijakan Bank Sentral tsb diyakini menciptakan industri perbankan berlomba-lomba menebus pendapatan yang hilang tanggapan kecilnya imbal hasil alasannya yaitu mengacu pada bunga The Fed
Kebijakan bunga rendah secara otomatis menciptakan laba bank berkontraksi alasannya yaitu memaksa bank mengambil risiko yang lebih besar demi mengikuti ajakan pemegang saham. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh Pemilik saham yang selalu menuntut bank mempunyai kinerja yang bagus.
Contoh lain misalnya:
Bank membeli kupon obligasi bunga FIX, ternyata suku bunga pasar meningkat.
Bank membeli valuta USD, Sedangkan USD melemah terhadap Rupiah
= Risiko Likuiditas =
Risiko Likuiditas yaitu Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.
Contoh kasus:
Dulu Industri Perbankan nasional kita sempat dihebohkan dengan nasabah-nasabah Bank Century yang panik alasannya yaitu tidak sanggup melaksanakan penarikan dana melalui ATM, penarikan harus dilakukan dikantor Bank, dan jumlahnya dibatasi maksimal Rp1 juta.
Bahkan perdagangan saham Bank Century juga dilarang oleh Otoritas (Suspensi). Dalam waktu singkat Bank Century kalah kliring antar bank di Bank Indonesia.
= Risiko Hukum =
Risiko Hukum yaitu Risiko tanggapan tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
Contoh kasus:
Bank Danamon digugat oleh PT. Eka Kertas Nusantara (EKN), alasannya yaitu EKN menilai bahwa pihak Danamon lalai dalam menawarkan informasi yang akurat perihal produk derivativ yang mereka tawarkan kepada nasabah. Akibatnya EKN merasa dirugikan dan menuntut Danamon supaya mau melunasi kerugian itu.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan somasi EKN dan meminta Danamon untuk menawarkan ganti rugi sebesar Rp63 miliar. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menganggap bahwa transaksi derivatif itu yaitu perbuatan yang melanggar hukum.
Contoh lainnya:
Bank tidak sanggup mengeksekusi agunan kredit macet, alasannya yaitu agunan tsb tdk diikat secara sempurna.
Bank tidak sanggup menagih nasabah korporasi, alasannya yaitu yg menandatangani perjanjian kredit, bukanlah orang yg berwenang.
Nasabah menuntut bank alasannya yaitu tidak menjelaskan risiko dari produk2 bank.
= Risiko Reputasi =
Risiko Reputasi yaitu Risiko tanggapan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan
(stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
Contoh kasus:
Melinda Dee, Pegawai Citibank Menipu uang nasabah (Melakukan Fraud - pola ini juga bisa masuk kedalam Risiko Operasional)Kasus Melinda sangat memukul dan mencoreng nama Citibank. Sehingga Reputasi Citibank menurun drastis (ditandai dengan pemberitaan negatif).
= Risiko Strategik =
Risiko Stratejik yaitu Risiko tanggapan ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu
keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Contoh Kasus:
Bank Midland - Texas, berencana memperluas bisnisnya, dengan masuk ke bisnis kredit perumahan (yang belum pernah dimiliknya), dengan cara membeli (akuisisi) bank lain (Bank Crocker - California).
Keputusan ini bersifat strategis (sehingga terkait risiko strategis), alasannya yaitu keputusan ini bersifat jangka panjang, pada bisnis yang gres (belum berpengalaman), serta terkait pada permasalahan akuisisi yang kompleks, contohnya duduk kasus perbedaan budaya bisnis di kedua bank tersebut.
Contoh lain:
Bank terjun ke bisnis mikro, padahal bank belum mempunyai pengalaman.
Bank bersaing dengan bank ajaib dengan bisnis produk terstruktur, padahal belum mempunyai infrastruktur sehingga mengalami kerugian.
= Risiko Kepatuhan =
Risiko Kepatuhan yaitu Risiko tanggapan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
Contoh kasus:
14 Desember 2004 Bank Indonesia membekukan kegiatan perjuangan (BKU) PT. Bank Global, Tbk.
Empat alasan ditutupnya Bank Global :
Terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global.
Tidak menyetorkan modal suplemen yang diminta oleh BI.
Direksi Bank tidak menerangkan itikad baik untuk patuh pada aturan.
Direksi, PE, dan beberapa karyawan diduga telah melaksanakan tindak pidana dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting Bank.
= Risiko Operasional =
Risiko Operasional yaitu Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional Bank .
Contoh:
- Pemalsuan bilyet deposito oleh sttaf bank yg kemudian dijadikan agunan kredit.
- Kesalahan posting uang masuk alasannya yaitu pegawai bank yg ditunjuk kurang pengalaman.
- Terjadi tragedi alam, huru-hara, chaos, sehingga bank tidak sanggup beroperasi secara normal.
- Kejahatan keuangan ibarat fraud yg sering dilakukan pihak luar, bekerja sama dgn pegawai Bank
Semoga Bermanfaat
Note:
Contoh masalah saya ambil dari buku Manajemen Risiko 1, Ikatan Bankir Indonesia
Sumber http://belajarperbankangratis.blogspot.com
0 Response to "Jenis Jenis Risiko Di Bank"
Posting Komentar